Понятие волотильности применимо к инструментам валютных, финансовых и фондоых рынков и характеризует существующие на них тенденции изменения цены и/или дохода в течение какого-то промежутка времени.
Примерной аналогией волотильности может служить понятие средне-квадратичного отклонения (с.к.о.), характеризующее разброс значений случайных величин от их среднего значения или математического ожидания за рассматриваемый промежуток времени.
Поскольку Волатильность выражает неустойчивость рынка и колебания рыночных цен, то она сама стала объектом рыночных торгов в виде индексов волатильности, по которым можно прогнозировать движение и открывать ордера или торговые позиции .
Рассматривая график индекса волатильности , можно видеть что он цикличен и значит входить в него следует при низкой волатильности (взять стартовый разбег), не рискуя получить значимую просадку при входе в высокую волтильность.
Примерной аналогией волотильности может служить понятие средне-квадратичного отклонения (с.к.о.), характеризующее разброс значений случайных величин от их среднего значения или математического ожидания за рассматриваемый промежуток времени.
Поскольку Волатильность выражает неустойчивость рынка и колебания рыночных цен, то она сама стала объектом рыночных торгов в виде индексов волатильности, по которым можно прогнозировать движение и открывать ордера или торговые позиции .
При этом, в качестве количественной характеристики волатильности принят индекс волатильности VIX, характеризующий размах движения рынка (волатильность), вычисляемый по специальной методике, отражающей в конечном итоге уровень опасений трейдеров в отношении рынка.
Принято считать волатильность оптимальной, когда значения индекса находятся между 20 и 30, при индексе менее 20 волатильность низкая, при индексе более 30 - соответственно высокая.
Таким образом, если инвесторы не испытывают опасений по поводу движения цен, то индикатор дешевеет и наоборот, при опасениях за движение рыночных цен VIX дорожает.
Принято считать волатильность оптимальной, когда значения индекса находятся между 20 и 30, при индексе менее 20 волатильность низкая, при индексе более 30 - соответственно высокая.
Таким образом, если инвесторы не испытывают опасений по поводу движения цен, то индикатор дешевеет и наоборот, при опасениях за движение рыночных цен VIX дорожает.
Рассматривая график индекса волатильности , можно видеть что он цикличен и значит входить в него следует при низкой волатильности (взять стартовый разбег), не рискуя получить значимую просадку при входе в высокую волтильность.
На прилагаемом скрине показан красной вертикалью момент входа (покупки -buy индекса волатильности доллара) в VIX -june15 объемом в 1лот и 5лотов (На скрине показан ордер в 1 лот) с обязательством закрытия в июне 2015 и видна также последующая за этим просадка ( второй ордер снизу) до -$15000 из-за падающего тренда. Позиция держится на хорошем депозите (баланс свыше $45000)) и соответствующей марже.Однако, существенные потери на открытых позициях диктуют необходимость принятия срочных мер, а именно экспирации позиций по Vix.Ниже на скрине Истории счета показан результат Экспирации ставок по Vix.
.В последней колонке зафиксирована прибыль (2-я и 3-я строка снизу) после экспирации Vix в 1 и 5 лотов соответственно $1145 и $5200. О смысле и процедуре экспирации см след. сообщение.
Комментариев нет:
Отправить комментарий